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股融互联+股指期权套利的类型
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股融互联{www.gurong888.com}我国股指期权市场尚不完善,所以股指期权套利机会与回报比国外的市场更多一些,而国外的期货市场比较成熟,机会相对较少些,套利主要有以下类型:期现套利、跨期套利、跨品种套利和跨市场套利。
一、期限套利
期限套利就是投资者同时交易股指期权合约和相对应一揽子股票的交易策略,主要是从期货和现货市场的同一组股票存在的价格差异中获利的,也叫做指数套利。对于股指期权而言进行期现套利策略有几点需要注意:首先是现货市场的选股问题,通过行业抽样法选择出股票组合,使其能够较好的对沪深300指数进行跟踪,这样才能减少跟踪误差带来的损失;其次,套利成本的确定,期现套利包括的成本有资金占用成本、交易成本、冲击成本以及股票分红等;最后,无套利区间的设定,当期现价差位于成本上下边界之间时,无法进行期现套利。
二、跨期套利
跨期套利就是利用统一市场中不同交割月份的期货交易价格偏差进行套利。不同交割月份的股指期权合约之间存在一定的关联关系,而影响这种关系的最大因素是持有成本。根据交易者在市场中所建立的交易部位不同,股指期权的跨期套利分为多头跨期套利(牛市套利)、空头跨期套利(熊市套利)和蝶式套利三种。
多头跨期套利:指投资者看多股市,认为较远交割期的股指期权合约涨幅将大于近期合约涨幅,也称为牛市套利。在正向市场上,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致近月合约价格的上升幅度大于远月合约价格的上升幅度,或者近月合约价格的下降幅度小于远月合约价格的下降幅度,交易者可以通过买入近月合约的同时卖出远月合约而进行牛市套利。
空头跨期套利:指投资者看空股市,认为较远交割期的跌幅将大于近期合约,也称为熊市套利。在正向市场上,如果供给增加,需求相对不足,则会导致近月合约价格的下降幅度大于远月合约价格的下降幅度,或者近月合约价格的上升幅度小于远月合约价格的上升幅度,交易者可以通过卖出近月合约的同时买入远月合约而进行熊市套利。
蝶式套利:主要是通过中间交割月份合约与前后两交割月份合约的差价变化获利,其原理是套利者认为中间交割月份的期货合约价格与两旁月份合约价格之间的相关关系将会出现差异。
三、跨市场套利
跨市场套利也称为市场间差价,由于区域间的时差和地理区别,各合约间存在价差,此时投资者可以通过在不同的交易所同事买进和卖出相同交割月的同种股指期权合约,即可赚取差价利润。适合于具有一定资金规模的机构投资者。
四、跨品种套利
投资者可以同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的股指期权合约,利用关联的股指期权产品间的价格差价进行交易,以获取利润。
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